Hy Enhanced Triple Filtered WF複合 +573.8%
量化多因子策略 · 樣本外 Walk-Forward 2024-07 ~ 2026-08 · 25 個 OOS 窗口
平均 Sharpe
2.14
複合收益
+573.8%
年化收益
+153.1%
最大回撤
-25.2%
正窗口率
19/25 (76%)
Calmar
6.08
樣本外權益 vs BTC (起點=100)
僅樣本外滾動前推淨值，訓練段不參與。相對 BTC 持有線看超額與回撤；起點對齊便於比路徑，非實盤承諾。
樣本外回撤（由權益派生）
相對峰值回撤百分比；不增加因子或參數資訊。
✓ 真 OOS
Walk-Forward 測試方法
Walk-Forward (滾動前推) 是檢驗策略穩健性的行業黃金標準。把歷史切成多個不重疊的「訓練 → 測試」窗口: 僅用訓練段擬合參數, 在其後的樣本外 (OOS) 段交易並記錄收益, 再整窗向前滾動。
關鍵紀律: 所有指標只來自樣本外, 訓練段絕不參與評估; 特徵逐根因果對齊 (shift) + 訓練/測試之間留隔離帶 (embargo), 從源頭杜絕前視與過擬合。本頁曲線即 25 個 OOS 窗口逐窗複利的真實淨值。
成本測算
回測按交易所實際費率逐筆扣除全部交易成本: taker 手續費 + 滑點 + 資金費 (持倉過夜)。
| 單邊 taker 手續費 | 4.0 bps (0.040%) |
|---|---|
| 單邊滑點假設 | 0.20 bps (0.0020%) |
| 資金費口徑 | 按歷史資金費率序列計入 (×1) |
| 扣費時點 | 逐筆成交扣減；收益均為扣費後淨值 |
頁面展示的所有收益 (複合 / 年化 / Sharpe / 回撤) 均為扣費後淨值, 非理論毛收益。換手越高、持倉越短, 成本拖累越顯著, 已如實反映在曲線中。
風險提示
歷史回測不代表未來表現。加密資產波動劇烈, 策略在實盤中受流動性、滑點、極端行情與制度變化影響, 可能顯著偏離回測結果。
本頁為脫敏研究展示 (已隱去因子、參數與精確數值), 僅供研究參考, 不構成任何投資建議。請獨立判斷並控制風險。