Hy Enhanced Triple Filtered WF复合 +362.4%

Walk-Forward (滚动前推) 是检验策略稳健性的行业黄金标准。把历史切成多个不重叠的「训练 → 测试」窗口: 仅用训练段拟合参数, 在其后的样本外 (OOS) 段交易并记录收益, 再整窗向前滚动。

关键纪律: 所有指标只来自样本外, 训练段绝不参与评估; 特征逐根因果对齐 (shift) + 训练/测试之间留隔离带 (embargo), 从源头杜绝前视与过拟合。本页曲线即 23 个 OOS 窗口逐窗复利的真实净值。

回测按交易所实际费率逐笔扣除全部交易成本: taker 手续费 + 滑点 + 资金费 (持仓过夜)。

页面展示的所有收益 (复合 / 年化 / Sharpe) 均为扣费后净值, 非理论毛收益。换手越高、持仓越短, 成本拖累越显著, 已如实反映在曲线中。

历史回测不代表未来表现。加密资产波动剧烈, 策略在实盘中受流动性、滑点、极端行情与制度变化影响, 可能显著偏离回测结果。

本页为脱敏研究展示 (已隐去因子、参数与精确数值), 仅供研究参考, 不构成任何投资建议。请独立判断并控制风险。